FX168金融市场日报第1642期(2017年10月27日)

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对前一交易日市场状况的回顾

周四(10月26日)，欧元/美元大幅下跌，创下16个月来最糟糕的单日表现，因为欧洲央行将其债券购买计划延长至2018年，这降低了该行明年加息的可能性。美元上涨1%，为12月15日以来的最大单日涨幅，原因是市场猜测，即将到来的联邦减税和美国总统特朗普选出的新美联储主席将比现任主席耶伦更快加息。贵金属价格遭受重创，国际油价小幅上涨，大多数欧美股市上涨。在这个交易日，市场关注美国第三季度gdp和核心pce。外汇:欧元兑美元收于1.1649；英镑兑美元收于1.3160；澳元兑美元收于0.7658；美元兑日元收于113.97；美元/加元收于1.2845；美元兑瑞士法郎收于0.9975。大宗商品:现货黄金收于每盎司1266.90美元；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1269.6美元；现货银收于16.77美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.811美元；布伦特原油收于每桶59.04美元；纽约商品交易所原油收于每桶52.64美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨71.40点，涨幅0.31%，至23，400.86点；标准普尔500指数收盘上涨3.25点，涨幅0.127%，至2560.40点；纳斯达克指数收盘下跌7.117点，至6556.774点，跌幅0.11%。泛欧斯托克600指数上涨1.1%，至391.45点，大部分行业大幅上涨，欧洲主要股市也大幅上涨，尤其是德国，德国dax指数上涨1.4%，创下收盘新高。英国富时指数收盘上涨0.53%，法国cac 40指数收盘上涨1.5%。

就经济数据而言，根据英国商业委员会(cbi)周四(10月26日)发布的调查，10月份英国零售额大幅下降，为2009年初英国上次衰退以来的最快速度。Cbi月度零售额从9月份的两年高点+42降至-36，为2009年3月以来的最低水平。cbi调查报告中的三个月平均零售额也从9月份的+18降至-1。

货币市场

在纽约的最后一个交易日，欧元兑美元的开盘价为1.1720，这是在交易日的巨大压力下，在尾盘交易于1.1651左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱被大大拉长，kdj指标下降到超卖区，表明短期内汇率下行压力再次加大。初始上游阻力为1.1777，进一步阻力为1.1905，更关键的阻力为1.1974。对向下汇率的最初支持是1.1580，进一步的支持是1.1511，更关键的支持是1.1383。

在此期间，英镑/美元的开盘价为1.3177英镑，在此期间略有下跌，在尾盘交易中约为1.3150英镑。从技术角度来看，macd绿色动能柱略有收缩，kdj指标在中心线以下向上移动，表明近期汇率趋势仍将波动。汇率上升的初始阻力为1.3244，进一步阻力为1.3329，更关键的阻力为1.3378；对向下汇率的最初支持是1.3110，进一步的支持是1.3061，更关键的支持是1.2976。

美元兑日元在交易时段开盘报113.79，在交易时段上涨，交易时段尾盘约为114.07。从技术角度来看，macd红色动能柱适度扩张，kdj指标继续走高，表明汇率的上行趋势将继续。汇率的初始阻力位为114.25，进一步阻力位为114.53，更关键的阻力位为114.99；对向下汇率的最初支持是113.51，进一步的支持是113.05，更关键的支持是112.77。

股票市场

周四(10月26日)，美国股市收于道琼斯和标准普尔500指数。此前公布的一些公司表现良好，但涨幅有限，因为纳斯达克指数受到了医疗类股票下跌的拖累。道琼斯工业平均指数收盘上涨71.40点，涨幅0.31%，至23，400.86点；标准普尔500指数收盘上涨3.25点，涨幅0.127%，至2560.40点；纳斯达克指数收盘下跌7.117点，至6556.774点，跌幅0.11%。纽约证券交易所的涨跌比为1.08:1，纳斯达克的涨跌比为1.04:1。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为70.4亿股，过去20天的平均日成交量为59.7亿股。道琼斯杜邦上涨2.8%，这是S&P 500指数的最大涨幅。医疗保健股下跌1.03%，限制了股指的上涨。新基数暴跌16.4%，导致下跌，给S&P 500和纳斯达克带来最大拖累。

欧洲股市周四(10月26日)从低位上涨，受欧洲央行延长刺激计划的决定和加泰罗尼亚危机突破的希望推动，个人股也受到第三季度业绩的影响。泛欧斯托克600指数上涨1.1%，至391.45点，大部分行业大幅上涨，欧洲主要股市也大幅上涨，尤其是德国，德国dax指数上涨1.4%，创下收盘新高。英国富时指数收盘上涨0.53%，法国cac 40指数收盘上涨1.5%。西班牙ibex股票指数收盘上涨1.9%，因为加泰罗尼亚有望实现突破，这点燃了投资者的乐观情绪。诺基亚是斯托克指数跌幅最大的公司，下跌17.5%，此前该公司宣布季度收益低于预期。据汤森路透(Thomson Reuters)报道，斯托克600指数成分股公司第三季度盈利增长预计为3.4%，低于7月份约10%的预期增长率。

债券市场

美国政府债券收益率周四(10月26日)上涨，盘中交易波动。因此，前七名中拍卖美国债券的需求很弱，出价倍数是去年8月以来的最低水平。纽约尾盘，10年期美国国债收益率为2.453%，高于周三的2.444%，达到7个月高点。30年期美国国债收益率为2.959%，高于周三的2.955%，周三达到5个月高点。七年期美国国债的报价为2.296%，高于周三的2.282%。七年期美国国债拍卖的中标利率为2.280%，高于拍卖前二级市场的水平，也是1月份以来的最高水平。需求规模为669亿美元，出价倍数为2016年8月以来的最低2.39，远低于上月的2.70和平均2.56。包括外国央行和其他金融机构在内的间接招标的中标比例为63.4%，为5月以来的最低水平，低于上次招标的70.6%和69.1%的平均水平。

欧元区债券收益率和欧元汇率周四(10月26日)下跌，此前欧洲央行宣布将削减每月债券购买规模，并将债券购买计划至少延长至2018年9月。欧洲债券收益率全线下跌。德国10年期债券收益率下降4个基点，至0.43%。随着投资者开始消化，公共债务收益率和货币市场利率下降，欧洲央行明年年底加息的可能性不到30%。西班牙10年期债券收益率将创下今年最大单日跌幅，这在一定程度上是受加泰罗尼亚政局发展的推动。

周四(10月26日)早盘，中国债券市场波动微弱。银行间债券市场10年期债券收益率升至3.81%，创下2014年12月以来的新高。CICC 10年期债券期货的主要合约也下跌了超过0.3%，创下八个半月以来的新低；尽管现货价格暂时稳定，但市场心态仍然脆弱。周四，剩余期限近10年的170018债券的最新交易价格约为3.7975%，而前一天收盘时为3.79%；同期，CDB 170215的最新成交量为4.3850%，盘中一度升至4.40%以上，昨日尾盘升至4.38%。与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主合约tf1712早盘收于96.540元，较前一天的结算价下跌0.13%；10年期国债主合约T1712收于93.515元，较前一天的结算价下跌0.14%，盘中最低价格跌至93.320元。在市场资金方面，周四中国银行间市场(601988)的资金与前一天相比略有收敛，但仍然没有紧张。交易员表示，央行的公开市场有少量净投资保护市场情绪，流动性保持稳定；然而，跨月品种的七天资本供应略有下降，价格略有上升。

商品市场

在周四(10月26日)早盘国际现货黄金市场以1277.01美元/盎司开盘后，金价上下波动，一路攀升，亚洲市场创下1282.42美元/盎司的新高。此后，黄金价格见顶，回落并加速超过4美元。欧洲市场开放后，它触底反弹，然后再次下跌。纽约证券交易所开放前后，有许多空人，黄金价格剧烈波动。此后，占据金价高位的空一路走下坡，刷新盘中低点至每盎司1，265.32美元，收盘略高于这一水平。

周四(10月26日)，国际现货市场开盘价格为1，277.01美元/盎司，最低跌至1，265.32美元/盎司，最高上涨至1，282.42美元/盎司，收盘价格为1，266.90美元，下跌10.11美元或0.78%。

美国12月wti原油期货周四(10月26日)收于每桶52.64美元，上涨0.46美元，涨幅0.88%。布伦特原油期货周四收于每桶59.30美元，上涨0.86美元，涨幅1.47%。沙特能源部长的积极言论和中东供应受阻仍为油价提供了强有力的支撑。与此同时，美国预算决议通过后，市场风险情绪大幅上升，这给原油等风险资产带来了好处。美国Wti原油期货触及每桶51.91美元的盘中高点，而布伦特原油期货触及每桶57.87美元的盘中高点。

就经济数据和金融事件而言，周五(10月27日)的重点是:

20:30第三季度实际国内生产总值的初始值、第三季度实际个人消费支出的初始值、第三季度核心消费价格指数的初始值；22:00密歇根大学10月份消费者信心指数的最终值。

2017-10-27