FX168金融市场日报第1632期(2017年10月13日)

本篇文章3957字，读完约10分钟

对前一交易日市场状况的回顾

周四(10月12日)，在美丽的美国经济数据的推动下，美元指数温和上涨。然而，一些分析师指出，美元指数今年一直疲软，本周早些时候的下跌为近期的上涨泼了一盆冷水，这可能只是“死猫反弹”。与此同时，当市场趋势相对平静时，一条关于英国退出欧盟的消息引发英镑短期内飙升近100点。

在商品和股票市场方面，国际现货黄金在周四(10月12日)继续稳定并上涨，同时国际油价在压力下下跌。与此同时，美国股市小幅收跌，欧洲股市走强，德国股指历史上首次升至13000点以上。

外汇:欧元兑美元收于1.1830；英镑兑美元收于1.3260；澳元兑美元收于0.7819；美元兑日元收于112.27；美元/加元收于1.2472；美元兑瑞士法郎收于0.9752。

大宗商品:现货黄金收于每盎司1293.00美元；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1296.50美元；现货银收于17.22美元/盎司；Comex白银收于每盎司17.266美元；纽约商品交易所原油收于每桶50.60美元；布伦特原油收于每桶56.25美元。

欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘下跌31.88点，跌幅0.14%，至22，841.01点；标准普尔500指数收盘下跌4.31点，至2550.93点，跌幅0.17%；纳斯达克指数收盘下跌12.04点，至6591.51点，跌幅0.18%。德国dax指数上涨0.2%，至13002点，收盘上涨0.1%。德国DAX指数的出口权益价值较高。德国股市市值为1.2万亿欧元，是欧元区最大的股市。泛欧斯托克600指数持平。法国cac 40指数收盘下跌0.03%。

在经济数据方面，美国劳工部周四(10月12日)发布的数据显示，9月份美国生产者价格指数上涨0.4%，与预期一致；8月份同比增长0.2%，生产者价格指数同比增长2.6%，为2012年2月以来的最大增幅；8月份，该指数同比上涨2.4%。剔除食品和能源的核心生产者价格指数环比上涨0.4%，同比上涨2.2%。与此同时，美国首次申请失业救济的人数为243，000人，估计为251，000人。

货币市场

上个交易日，欧元兑美元在纽约时段开盘时为1.1838，盘中略有下跌，尾盘交易在1.1833左右。从技术角度来看，macd红色动能柱被大大拉长，kdj指标处于高位，向下有一个死叉，表明汇率的向上动能略有减弱。初始向上支撑阻力为1.1865，进一步阻力为1.1899，更关键的阻力为1.1919。对向下汇率的最初支持是1.1811，进一步的支持是1.1791，更关键的支持是1.1757。

英镑/美元:该交易日从1.3170开始，在此期间受到压力，在尾盘交易于1.3266左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱继续收缩，kdj指标向上接近超买区，表明汇率在短期内已恢复上升趋势。汇率上升的初始阻力为1.3327，进一步阻力为1.3393，更关键的阻力为1.3497；对向下汇率的最初支持是1.3157，进一步的支持是1.3053，更关键的支持是1.2987。

美元兑日元:该交易日从112.36开始，在此期间略有下跌，在尾盘交易于112.28左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱稳步扩大，kdj指标下降到超卖区，表明汇率反弹动能逐渐消退。汇率的初始阻力位为112.48，进一步阻力位为112.70，更关键的阻力位为112.88；对向下汇率的最初支持是112.08，进一步的支持是111.90，更关键的支持是111.68。

股票市场

美国股市周四(10月12日)小幅收跌，银行股在摩根大通和花旗集团公布季度业绩后下跌；AT&T股价下跌6%，此前该公司表示上个季度用户减少。道琼斯工业平均指数收盘下跌31.88点，跌幅0.14%，至22，841.01点；标准普尔500指数收盘下跌4.31点，至2550.93点，跌幅0.17%；纳斯达克指数收盘下跌12.04点，至6591.51点，跌幅0.18%。纽约证券交易所的涨跌比为1.11:1，纳斯达克的涨跌比为1.38:1。根据汤森路透的数据，美国证券交易所交易的股票约有60亿股，过去20天平均每日成交量为61亿股。

德国指数dax指数周四(10月12日)在其30年历史中首次升至13000点以上，因为该股估值相对具有吸引力，对全球经济增长的乐观情绪继续吸引投资者。德国dax指数上涨0.2%，至13002点，收盘上涨0.1%。德国DAX指数的出口权益价值较高。德国股市市值为1.2万亿欧元，是欧元区最大的股市。泛欧斯托克600指数持平。今年迄今为止，德国dax指数已上涨13%，创下连续第六年上涨的纪录。多年的宽松货币政策和企业利润强劲的迹象为中国股市带来了支撑。法国cac 40指数收盘下跌0.03%。

加拿大主要股指周四(10月12日)收于7个半月高点，因油价下跌拖累能源类股，导致多个行业下跌。多伦多证券交易所标准普尔/多伦多证券交易所综合指数收盘下跌58.20点，至15742.20点，跌幅0.37%。前十只股票中有七只下跌。由于油价下跌，能源类股下跌1.7%。原材料类股收盘下跌0.2%。金融股下跌0.4%。

债券市场

美国政府债券价格周四(10月12日)上涨，此前美国财政部对120亿美元政府债券的竞购获得强劲需求，投资者在周五cpi公布前调整了头寸。基准10年期美国国债价格上涨5/32，周三收盘时收益率分别为2.327%和2.345%。上周五，10年期美国国债收益率跃升至2.402%，为5月11日以来的最高水平，原因是9月份的就业报告显示，薪资上涨提振了通胀预期。美联储(Federal Reserve)周三发布的9月份会议纪要显示，政策制定者就通胀上升的前景以及未来在不增加通胀的情况下加息的途径进行了深入讨论。30年期国债的收益率略低于拍卖前的二级市场水平，收益率为2.53，为2015年9月以来的最高水平。周三拍卖的240亿美元三年期债券和200亿美元十年期债券也收到了稳定的需求。

周四(10月12日)，意大利政府赢得了与有争议的选举法相关的信任投票，借贷成本降至近三周以来的最低水平。意大利10年期债券收益率下降7个基点，至9月25日以来的最低水平2.10%，随后升至2.12%。这将意大利10年期债券和可比德国债券的收益率差收窄至约168个基点。此次投票将意大利债券和高评级德国债券之间的息差推至9月底以来的最低水平，也提振了对二线国家债券的信心。本周，西班牙政府和加泰罗尼亚在独立问题上的对立有所缓和。

周四(10月12日)，中国银行间债券市场的即期债券收益率(601988)略有上升，而国债期货继续下跌。交易员指出，在信贷和通胀等宏观数据公布之前，机构不愿进入市场，市场情绪仍然低迷，现货债券继续疲软和巩固。周四，CDB 170215剩余期限约为10年的债券的最新发行价为4.2380%/4.2360%，最后一天为4.2300%/4.2250%；剩余期限近10年的170018债券的最新报价为3.67%/3.66%，而上一交易日结束时的报价为3.6550%/3.6450%。与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主合约tf1712早盘收于97.275元，较前一天的结算价下跌0.15%；10年期国债主合约T1712收于94.665元，较前一天的结算价下跌0.26%。在一级市场，中国进出口银行上午发行的三期固定利率债券分别为4.2457%、4.3236%和4.3886%，对应的投标倍数分别为3.61倍、2.76倍和3.39倍。就市场资金而言，中国银行间市场周四变得更加宽松。在供过于求的情况下，隔夜资金通常会以较低的利率(低于加权利率)释放。短期而言，需求侧没有明显的影响因素，预计税前流动性压力有限。今天，央行的公开市场进行了总额为200亿元人民币的反向回购操作，这仍然是一个七天的品种。根据这一计算，公开市场一天的净收益为400亿元。

商品市场

周四(10月12日)早盘，国际现货市场以1291.70美元/盎司开盘后，金价小幅上涨，随后转向盘整，比空陷入的僵局还要多。在欧洲，金价上涨，多头上涨，盘中一度达到每盎司1，297.40美元的高点，然后回落，金价上下波动。在轻微反弹后，美国市场的黄金价格继续下跌，达到1，289.70美元/盎司的盘中低点，然后反弹。金价波动并上涨，然后转向盘整，最终收于1，291.50美元/盎司，上涨1.5美元，涨幅0.12%。

周四(10月12日)，纽约商品交易所12月黄金期货上涨7.6美元，涨幅0.59%，至每盎司1，296.50美元。

周四(10月12日)，美国11月份wti原油期货收盘下跌0.70美元，至每桶50.60美元，跌幅1.36%。布伦特原油12月期货周四收于每桶56.25美元，下跌0.69美元，跌幅1.21%。上周，美国原油库存大幅下降，但汽油库存大幅增加。与此同时，国际能源署(iea)发布了一份对原油需求的悲观预测，这导致油价再次下跌。美国Wti原油期货价格盘中触及美元/桶，而布伦特原油期货价格盘中触及美元/桶。

就经济数据和金融事件而言，周五(10月13日)的焦点是:10:00中国9月份的贸易账户；9月份20:30美国消费者价格指数未经季节性调整

9月份美国零售额为20:30；10月22:00密歇根大学消费者信心指数的初始值；20:30波士顿联储将举办一个以自由和货币政策为主题的论坛，波士顿联储主席罗森格伦将致开幕词；22:25芝加哥联邦储备银行行长埃文斯发表关于经济和货币政策的演讲

23:30达拉斯联邦储备银行行长卡普兰出席了cfa协会2017年固定收益管理会议的活动。

2017-10-13